Музей изящных искусств находится к западу от Старого города, на извилистой Avenue des Baumettes. Его часто называют музеем Жюля Шере, так как здесь представлена солидная коллекция работ этого художника, большая часть жизни которого прошла в Ницце. Особняк, в котором сегодня располагается самая известная в Ницце художественная галерея, некогда принадлежал княжне Елизавете Кочубей. Он был возведен в 1878 году итальянским архитектором Константином Скала. Фасад желтого, почти абрикосового цвета, пилястры античной формы, треугольные фронтоны над окнами, колонны, поддерживающие свод крыльца и балюстрады на балконах, – все эти черты характерны для стиля неоренессанса, имитирующего постройки эпохи Возрождения. В таком же стиле выполнен так называемый Дом с Маврами – особняк князя Кочубея, находящийся в Санкт-Петербурге.

Музей изобразительных искусств переехал в виллу княжны Кочубей только в 1928 году; до этого полотна и скульптуры, поступившие в дар от частных владельцев, не имели постоянного пристанища. Начало коллекции положил император Наполеон III: он преподнес городу несколько картин, чтобы ознаменовать присоединение Ниццы к Франции в 1860 году. Живописные полотна были тогда развешены в префектуре и в городской библиотеке.